El próximo 23 de julio, el Banco Central Europeo (BCE) publicará los resultados de los “stress test” de 91 entidades financieras europeas con el fin de calmar a los mercados y restaurar la confianza entre los bancos y cajas.
Los test de estrés son una evaluación para determinar si los bancos tienen capital suficiente para resistir una recaída en la recesión o nuevas turbulencias financieras. Para hacer la prueba se utilizan dos escenarios macroeconómicos, uno basado en las condiciones base y otro en expectativas más pesimistas. En Europa, el escenario adverso utilizado para la elaboración de las pruebas asume una desviación del 3% del PIB para la Unión Europea en comparación con las previsiones de la Unión Europea para los próximos dos años.
Cada institución financiera participante se tiene que encargar de analizar las potenciales pérdidas, incluyendo en su cartera los crédito y valores, así como de los compromisos fuera de balance y pasivos sus exposiciones. También se contemplan los recursos internos disponibles para absorber pérdidas, incluyendo los ingresos netos. Así, se estima cómo varía esa pérdida esperada antes de cambios en variables como la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de paro, la evolución del precio de la vivienda, el valor real de las garantías aportadas, el valor de mercado de los activos bancarios, etc.
En España se conocerán los resultados de Santander, BBVA, Banco Popular, Banco de Sabadell, Bankinter, Banco Pastor, Banca March y Banco Guipuzcoano.
Asimismo, el CEBS (Comité Europeo de Supervisión Bancaria) ha incluido en las pruebas al SIP de Caja Madrid y Bancaja, La Caixa, CAM, Caixa d'Estallvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, la nueva caja salida de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, Mare Nostrum, la nueva caja salida de la fusión de Caja Duero y Caja España, Banca Cívica, Ibercaja, Unicaja, Caja Sol, BBK, UNNIM, Kutxa, CAI, Caja de Ahorros de Córdoba, Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, Caja de Ahorros de Ontinyent y Colonya.