Banca March aparece como la entidad europea que mantiene un ratio de capital Tier 1 más elevado en el más severo de los escenarios previstos en las pruebas de estrés, que incorpora el riesgo de la deuda soberana, desarrolladas entre 91 entidades del Viejo Continente por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS), conjuntamente con los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo (BCE), que se situaría en el 19% a 31 de diciembre de 2011, frente al 19,7% a finales de 2009.
Asimismo, la entidad balear ha situado su ratio de capital Tier 1 a 31 de diciembre de 2011 de acuerdo con el escenario de referencia en el 20,8%, mientras que en el primero de los escenarios adversos logra un nivel de capital del 19,5%.
En un comunicado, Banca March destacó que estos "excelentes registros" obtenidos son consecuencia tanto de la "elevada base de capital y su cualificación (todo Tier 1), como de la calidad de los activos del balance".
Hay que recordar que el principal escenario adverso asume una desviación de tres puntos porcentuales en el Producto Interior Bruto (PIB) de la UE entre 2010 y 2011 con respecto a las proyecciones de la Comisión Europea. Las pruebas contemplan además un escenario más complicado en el que se añade el impacto de una crisis de la deuda soberana.
El Tier-1 requerido para pasar las pruebas tenía que ser del seis por ciento. Este ratio de solvencia - tiene en cuenta el capital, reservas y acciones preferentes - se mide sobre los activos de la entidades financieras y es el principal indicador en esta prueba.